Хвосты - стратегия для дневных графиков GBPUSD

-
114

Характеристики стратегии

Платформа: любая для ручной торговли

Платформа: МТ4 для торговли советником — скачать

Валютные пары: GBPUSD

Таймфрейм: D1

Время торговли: раз в сутки

Через этого брокера я веду торговлю: RoboForex

Cтратегия может использоваться и для других инструментов, но этот вопрос нужно отдельно прорабатывать,

подбирая параметры ТС индивидуально для каждого инструмента.

Идея стратегии

У свечей на графике выделяют «тело» и «хвосты» или «тени». Ключевое значение для этой стратегии имеют хвосты предыдущей закрытой дневной свечи.

Трейдер Эйвери Хоторн поделился интересным наблюдением – если цена входит в зону хвоста предыдущей дневной свечи, то в 70-80% случаев она ее покидает. Обычно цена уходит или ниже точки Low, если речь идет о нижнем хвосте, или выше точки High в случае верхней тени. Иногда цена уходит в зону тела, но практически никогда не задерживается в зоне хвоста.

В то же время в зоне тела свечи очень много ликвидности и стоп-лоссов. «Акулы рынка» очень любят охотиться за этими стопами, так что в зоне тела идет жестокая резня. Поэтому торговать в сторону тела, конечно, можно, но это требует очень большого мастерства и далеко небезопасно. Легко влезть в ненужную сделку и получить убыток. По этой причине мы рассматриваем только пробой High / Low.

И если ограничиться только пробоем High / Low и не ждать слишком многого от рынка, так сказать, «подбирать объедки со стола акул», то можно получать очень неплохой профит.

Правила входа и выхода для ручной торговли

Теперь давайте рассмотрим стратегию поподробнее: где ставить тейк-профиты, стоп-лоссы и так далее.

Итак, закрылась предыдущая дневная свеча, открылась новая. Нам нужно выставить отложенные Buy и Sell ордера. Ставим их следующим образом:

Buy stop – на пару пунктов выше High предыдущей дневной свечи;

Sell stop – на пару пунктов ниже Low предыдущей дневной свечи.

Этот зазор в два-три пункта, во-первых, помогает нам учесть спред, а во-вторых – защищает от тех акул, которые могут пытаться собрать ликвидность в точках Low и High свечи. Полностью от случайных активаций ордеров эта пара пунктов не спасет, но обеспечит довольно неплохую защиту от непредвиденных движений рынка.

Теперь переходим к выставлению стоп-лоссов и тейк-профитов.

Стоп-лосс ставим на расстоянии, равном хвосту предыдущей свечи плюс два пункта на случай увеличения спреда и неожиданных движений рынка. Аналогично тейк-профит устанавливаем на расстоянии, равном соответствующему хвосту предыдущей свечи. В нашем примере – примерно 16 пунктов для верхнего хвоста и 45 для нижнего.

В итоге полный набор наших отложенных ордеров со стопами и тейками должен выглядеть примерно так:

Обычно срабатывает один из отложенных ордеров. В редких случаях – два. Причем в особо активные дни оба ордера могут отработать в плюс.

Нюансы применения стратегии

С основными правилами мы закончили, но нужно разобрать несколько нюансов стратегии. Для тех, кто уже давно в рынке, конечно, они могут быть слишком очевидными, но лишний раз повторить все равно полезно. А новичкам нужно их хорошо запомнить.

Гэпы

Гэпы на Форекс – редкое явление для основных валют, торгуемых круглосуточно, возникающее часто после выходных, как на примере выше, где пятница закрылась высоко, а понедельник открылся намного ниже. В случае гэпа, то есть разрыва между ценой закрытия предыдущего дня и открытия следующей сессии, следует либо торговать гэп, либо не торговать вообще.

Доджи

С доджи – свечами с большими хвостами и очень маленьким телом, как на скриншоте выше – следует быть осторожными. Не рекомендуется выставлять отложенные ордера после появления этой фигуры, хотя на практике доджи часто отрабатывают в плюс при торговле по данной стратегии. По моему мнению, используя данную стратегию, доджи торговать можно, но я признаю, что это будет связано с риском, поэтому такие сделки остаются на усмотрение трейдера.

Аномальные хвосты

Если хвоста у предыдущей свечи нет или почти нет (см. пример выше) – от торговли следует отказаться. Также не нужно торговать, если хвост слишком длинный относительно тела свечи. Если же и тело большое, и хвост большой – бояться не нужно, даже хвосты по 100 пунктов вполне уверенно отрабатывают.

Не сработавшие ордера

В конце дня, разумеется, все не сработавшие ордера нужно удалить. Кроме того, при больших хвостах и, соответственно, больших целях, иногда может иметь смысл на 50% от цели либо закрыть часть позиции, либо перевести в безубыток. Но здесь нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно и решать самостоятельно.

Мани менеджмент стратегии

Мани менеджмент стратегии стандартный – 1% на сделку.

Примеры сделок

Поскольку правила стратегии очень простые, то и анализировать сделки очень легко. Для примера я открыл часовой таймфрейм, а дневные свечи отрисованы индикатором Mcandle. Для торговли по стратегии индикатор не нужен, я использую его только для наглядности – с его помощью четко видно, где мы выставляли бы отложенные ордера.

Когда на рынке присутствует выраженный тренд, стратегия отрабатывает идеально. Так что давайте рассмотрим ситуацию посложнее:

Как видно на графике, в первый день торговли по этой стратегии (второй день на графике, первый – сигнальная свеча) у нас сработал бы стоп. На следующий день отложка отработала бы в прибыль, далее – ничего не отработало, а затем мы видим гэп, после которого нам следует прервать торговлю на день.

Следующий пример – сразу после гэпа с графика выше:

В первые два дня после возобновления торговли у нас сработали бы стопы, но дальше стратегия отработала в плюс. А в момент разворота у нас сработали бы обе отложки, причем в плюс, если бы трейдер решился работать по хвостовой зоне малого диапазона.

А здесь мы наблюдаем отличную ситуацию для этой стратегии. Четко выраженный тренд привел к тому, что стратегия три дня подряд отрабатывала с постоянно растущими целями – до 36 пунктов на третий день.

Но то, что произошло на рынке после этого, стоит рассмотреть особо.

В самом начале графика мы видим наглядную иллюстрацию того, почему мы выставляем цели всего лишь на размер хвоста. Движение цены вызвало бы срабатывание тейк-профита, после чего цена пробежала еще пунктов пять и развернулась. Затем мы видим срабатывание отложенных ордеров на продажу еще три дня.

А вот такая ситуация, когда границы предыдущей свечи вообще не были нарушены, возникла всего один раз за месяц.

В целом, стратегия может приносить убытки в моменты разворота трендов и на зигзагообразных движениях, но на трендовых участках работает стабильно и эффективно.

Заключение

Это очень интересная стратегия, особенно если учесть затраты времени, которых она требует: на торговлю понадобится

всего пара минут в день. В то же время при разумном мани менеджменте и четком следовании правилам торговли она приносит неплохой профит.

Также ее можно приспособить для других финансовых инструментов, но почти наверняка потребуются корректировки, связанные со спецификой каждого отдельного инструмента. Общий принцип крайне интересен и обладает значительным потенциалом.

RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...